摘要：對石油價格的研究一直以來都是經濟學家們十分關注的一個重要問題，因為石油價格對于經濟形勢有著重要的影響。如果能夠準確預測石油價格，那么無論是對于政府制定有效的能源政策還是對于市場形成合理的控制都是有重大意義的。在以往的研究中，多用單一模型選擇方法來選擇一個所謂的“最優模型”，但是這種方法存在諸多不確定性，預測準確性也因選擇模型的好壞而不同。本文結合近年來對模型組合方法的研究成果，從諸多單一模型中選擇了預測結果較好的三種模型：時間序列模型，灰色預測模型和變系數回歸模型，組成一個備選模型的模型庫。對使用三種單一模型方法WTI價格進行實證分析，然后采用基于BIC權重分配準則的模型組合方法，為其分配相應權重，將三種模型的預測結果加權平均，得到模型組合的預測結果，并與單一模型相比較。結果表明，模型組合是一種非常有效的手段，其結果非常近似真實值得預測結果。

關鍵詞：石油價格單一模型模型庫 BIC 模型組合方法

目錄

摘要

Absract

一、引言-4

（一）選題意義和背景-4

（二）國內外研究現狀-5

二、備選模型庫的建立及單一模型預測-6

（一）時間序列模型-7

（二）灰色預測模型-15

（三）變系數回歸模型-21

三、模型組合對石油價格的預測-26

（二）模型組合方法的選擇-28

（三）模型組合權重的選擇-28

四、結論和展望-32

（一）結論-32

（二）展望-32

參考文獻-33