摘要：本文借鑒了前人的研究方法和模型，運用計量經濟學方法建立了向量誤差修正模型(VECM)和向量自回歸模型（VAR），以探究匯率對進口價格的傳遞效應以及匯改前后的變化。研究結果表明，人民幣匯率對進口價格有顯著的負向影響，且是影響我國進口價格的最主要因素,其對進口價格的長期傳遞效應大于1；同時與匯改之前相比，匯改后匯率對進口價格的傳遞效應更大。

關鍵詞：人民幣名義有效匯率；進口價格；匯率傳遞；VAR

目錄

摘要

Abstract

1  引  言-1

  1.1  選題背景和意義-1

  1.2  文獻綜述-1

2  計量模型理論構建以及變量選擇-3

  2.1  模型構建-3

  2.2  變量選擇及數據來源-4

    2.2.1  我國的進口價格指數（IPI）-4

    2.2.2  人民幣名義有效匯率（NEER）-4

    2.2.3  GDP（IVA）-5

    2.2.4  外國出口商的生產成本（WEPI）-5

    2.2.5  貨幣供應量（M）-5

3  實證分析和檢驗結果-6

  3.1  人民幣匯率對我國進口價格傳遞效應的實證研究-6

    3.1.1  平穩性檢驗-6

    3.1.2  協整檢驗-7

    3.1.3  向量誤差修正模型分析-8

    3.1.4  向量自回歸模型分析-9

  3.2  匯改前后人民幣匯率對進口價格傳遞效應的比較-14

    3.2.1  協整檢驗和向量誤差修正模型分析-14

    3.2.2  VAR模型分析-14

4  結論解釋和政策啟示-16

  4.1  結論解釋-16

  4.2  政策解釋-16

參考文獻-18