摘要：證券市場發展一直以來都是人們關注的重點，本文從美元指數與上證指數的歷史趨勢對比考察，發現美元指數與上證指數數據變化有著一些特殊的關系，時間變化周期也相對應。這共同點的存在是由于巧合還是因為必然因素？美元指數與上證指數是否存在某種關系？如果存在，會不會對我國股票市場產生影響？為了回答上述問題，本文選取美元指數與上證指數從2007年2月1日至2018年3月29日的日數據共2697個數據樣本，對美元指數與上證指數的聯動關系進行分析。

為了預測和描述美元指數以及上證指數的波動性，探究兩者之間的數量關系，對樣本數據分別進行NLIN過程以及ARIMA模型擬合，在建立了時間序列模型后，使用了Forecast過程以及ARIMA過程對美元指數以及上證指數的未來趨勢進行了預測。結果顯示ARIMA模型是一個合適的短期預測模型，進行短期預測是有效的，Forecast預測的有效性稍差一些。進一步分析美元指數與上證指數的相關性，發現二者之間存在正相關關系。

關鍵詞：美元指數；上證指數；聯動關系；ARIMA模型；相關性

目錄

摘要

Abstract

第1章-緒論-3

第1.1節-研究背景及意義-3

第1.2節-國內外相關文獻綜述-3

第1.3節-研究方法與內容安排-4

第2章-美元指數與上證指數的相關性分析-6

第2.1節-匯率與美元指數之間的關系-6

第2.2節-美元指數與上證指數的相關性分析-7

第3章-美元指數與上證指數數量關系實證分析-10

第3.1節-時間序列的平穩性檢查-10

第3.2節-對數收益率-13

第3.3節-NLIN模型擬合-15

第3.4節-Forecast預測-18

第3.5節-ARIMA模型擬合-21

第3.6節-Forecast與ARIMA擬合值與真值對比-28

第3.7節-上證指數對美元指數的回歸模型-30

第4章-美元指數與上證指數的聯動關系和實證結論分析-32

第4.1節- 美元指數對上證指數的影響分析-32

第4.2節-實證分析結論-32

第5章-對策建議與研究展望-34

第5.1節-對策分析-34

第5.2節-不足與發展-35

參考文獻-36

致謝-38

附錄-39