摘要：消費價格指數和生產價格指數是國家經濟分析和決策的重要依據。它們是對總體價格水平和國家經濟的監測和控制的重要指標，是國家宏觀經濟指標之一。眾所周知，消費者價格指數的變化在一定程度上可以反映通貨膨脹或通貨緊縮期間的通貨緊縮。本文利用1990年1月至2018年2月的全國月度居民消費價格指數（CPI）以及1993年1月至2018年2月的全國生產者物價指數（PPI）的統計數據，分別構建了AR模型和ARIMA模型，而后對未來幾個月的CPI與PPI指數進行預測分析。并且對兩者構造了ARIMAX模型。結果表明未來的幾個月里，我國CPI和PPI趨勢不會有大幅度的波動，應當較為穩定。

關鍵詞 ：居民消費價格指數； 生產者物價指數； AR模型； ARIMA模型； ARIMAX模型； 預測

目錄

摘要

Abstract

前言 3

第一章 PPI的統計分析 5

§ 1.1 理論綜述5

§ 1.2 數據5

§ 1.3 數據預處理6

§ 1.4 模型選擇與建立7

§ 1.5 參數估計8

§ 1.6 數據預測9

第二章 CPI的統計分析13

§ 2.1 理論綜述13

§ 2.2 數據13

§ 2.3 數據預處理13

§ 2.4 模型的建立與預測17

§ 2.5 對CPI波動原因分析及未來展望24

第三章 CPI與PPI的相關關系26

§ 3.1 背景分析26

§ 3.2 時序圖27

§ 3.3 建立模型27

第四章 展望與結論31

§ 4.1 結論31

§ 4.2 展望31

第五章 參考文獻32

論文致謝33

附錄34