摘要：長期以來，我國商業銀行不良資產問題被政府高度重視，但我國商業銀行不良資產余額依然相當大，并且存在潛在的不良資產，加上現階段宏觀經濟形勢不利，對我國商業銀行不良資產造成巨大的壓力。因此，對我國商業銀行不良資產現狀和成因的分析具有重大意義。本文通過建立VAR模型，以興業銀行為案例進行數據處理，以不良資產率為因變量，從宏觀、微觀層面分別選取指標，來研究各因素對興業銀行不良資產的影響，并對VAR模型的優缺點進行說明，最后對于興業銀行不良資產現狀和成因進行總結，得出結論。

關鍵詞：商業銀行；不良資產； VAR模型

目錄

摘要

Abstract

1引言-1

2概 論-1

2.1背景和意義-1

2.2國內外發展現狀-2

2.2.1國內發展現狀-2

2.2.2國外發展現狀-3

3商業銀行不良資產理論綜述-4

3.1商業銀行的性質-4

3.2商業銀行的發展趨勢-5

3.3商業銀行不良資產的定義-6

4我國商業銀行不良資產的現狀分析-6

5興業銀行不良資產影響因素的實證分析-9

5.1變量的選擇及數據說明-9

5.2模型的構建與求解-12

5.2.1變量的相關性-12

5.2.2樣本數據的平穩性檢驗-13

5.2.3VAR模型求解-13

5.2.4因果檢驗-15

5.2.5協整檢驗-17

5.2.6VAR模型的優缺點-18

6結論-19

參考文獻-20