摘要：隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的不斷加快，利率的頻繁波動(dòng)在很大程度上加劇了商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)。由于我國(guó)商業(yè)銀行長(zhǎng)期處于利率管制的環(huán)境中，雖然逐步認(rèn)識(shí)到利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，但利率風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展仍面臨著較大的約束。因此，對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的有效管理成為我國(guó)商業(yè)銀行亟待解決的問題。本文以此為出發(fā)點(diǎn)，采用利率敏感性缺口模型對(duì)我國(guó)六家商業(yè)銀行2007年到2014年的數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)狀分析，針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限不匹配、利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在時(shí)滯性、利率敏感性較差等問題，提出了提高利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平的建議：加強(qiáng)以利率風(fēng)險(xiǎn)管理為中心的資產(chǎn)負(fù)債管理、建立科學(xué)的利率預(yù)測(cè)體系、推進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展、培養(yǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人才、加強(qiáng)金融市場(chǎng)建設(shè)。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行  利率風(fēng)險(xiǎn)管理  利率敏感性缺口模型

目錄

摘要

Abstract

一、引言-1

（一）研究背景與意義-1

（二）文獻(xiàn)綜述-1

二、 利率市場(chǎng)化背景下我國(guó)商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)-3

（一）利率市場(chǎng)化的簡(jiǎn)述-3

（二）利率市場(chǎng)化背景下我國(guó)商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)-4

三、 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)證分析：基于利率敏感性缺口模型-5

（一）利率敏感性缺口模型-5

（二）我國(guó)商業(yè)銀行利率敏感性分析-6

（三）我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)證分析-8

四、提高我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的建議-15

（一）加強(qiáng)以利率風(fēng)險(xiǎn)管理為中心的資產(chǎn)負(fù)債管理-16

（二）建立科學(xué)的利率預(yù)測(cè)體系-16

（三）推進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展-17

（四）培養(yǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人才-17

（五）加強(qiáng)金融市場(chǎng)建設(shè)-17

參考文獻(xiàn)-19