摘要：近年來(lái)，關(guān)于我國(guó)證券市場(chǎng)的研究得到了迅速的發(fā)展.價(jià)與量一直是股市分析中非常重要的兩個(gè)方面，通過(guò)對(duì)價(jià)量關(guān)系分析的研究，可以深入分析我國(guó)金融市場(chǎng)的特點(diǎn)，了解其波動(dòng)性等問(wèn)題，更好地發(fā)揮股票市場(chǎng)促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極作用.本文分析中國(guó)滬深股市價(jià)格波動(dòng)率、交易量和市場(chǎng)流動(dòng)性指標(biāo)之間的關(guān)系，驗(yàn)證混合分布假說(shuō)在我國(guó)股票市場(chǎng)中的適用性以及分析非預(yù)期交易量對(duì)我國(guó)股市價(jià)格波動(dòng)的解釋能力.結(jié)果表明，盡管我國(guó)股票市場(chǎng)不夠完善，存在一定的缺陷，但是剔除時(shí)間趨勢(shì)和自相關(guān)性的非預(yù)期交易量后，一定程度上可以反映我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情況.

關(guān)鍵詞：價(jià)量關(guān)系，實(shí)證分析，混合分布假說(shuō)，交易量 ，價(jià)格波動(dòng).

目錄

摘要

Abstract

1引言 1

2研究方法 3

  2.1 混合分布假說(shuō)理論的提出與發(fā)展  3

  2.2 混合分布假說(shuō)的模型  3

3我國(guó)滬深股市價(jià)量關(guān)系的實(shí)證分析5

  3.1 選取數(shù)據(jù)5

  3.2 基于GARCH-V模型的相關(guān)價(jià)量關(guān)系實(shí)證方法5

  3.3 實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果與分析7

4總結(jié)12

參考文獻(xiàn)  14