摘要：最優控制問題是現代控制理論中的重要內容，在經濟問題中最優解問題的解決具有重要的意義，且被廣泛運用到各種實際問題中.本文介紹了最優控制原理在證券市場投資組合、生產和庫存關系與最優限價問題上的應用，這些求解思路對其他一些效用函數仍然適用，并可以通過一些特殊情況推廣到更復雜的經濟情形中.

關鍵詞：最優控制，歐拉方程，變分法，動態規劃

目錄

摘要

Abstract

1 引言-1

2 最優控制理論的簡介-1

2.1 最優控制問題-1

2.2最優控制問題的計算方法-2

2.2.1 變分法-2

2.2.2 極小值原理-3

2.2.3 動態規劃-4

3 最優控制問題在經濟中的應用-5

3.1投資組合及消費選擇的最優控制-5

3.2最優控制在生產與庫存的應用-8

3.2.1生產—庫存系統模型的建立-8

3.2.2生產最優控制率求解-9

3.3企業最優限價模型與最優管理-11

4總結-15

參考文獻-17