摘要:商業銀行信用活動中的信用風險會給商業銀行帶來潛在損失，制約銀行發展，調整債券投資組合的配置比重，商業銀行投貸聯動機制創新與監管研究成為當前商業銀行債券投資業務的難題。伴隨著巴塞爾協議的頒訂與修改，為商業銀行信用風險的管理提供了理論指導和法律保障。針對商業銀行信用風險的影響因素和相關問題，許多國內外專家學者通過數學模型和數據進行了研究，本文分析我國商業銀行的現狀及存在的問題，闡述了專業的觀點，這些具有時效性與針對性，也為我國商業銀行現代信用風險管理找尋了方向。

關鍵詞：商業銀行； 信用風險； 投資組合； 風險管理

目錄

摘要

Abstract

一、引言-2

二、文獻綜述-2

（一）國內相關研究-2

（二）國外相關研究-3

（三）國內外研究述評-4

三、我國商業銀行信用風險分析-4

（一）信用風險發展現狀-4

（二）信用風險的特點-5

（三）主要原因-5

四、投資組合分析-6

（一）投貸組合-斯蒂格利茨模型-7

（二）債券投資組合模型-7

五、實證分析-8

六、總結-10

（一）改善商業銀行信用風險的政策舉措-10

（二）提高投貸聯動風險管理的建議-11

（三）局限性-11

參考文獻-12

致  謝-13