摘要:商業(yè)銀行日常經(jīng)管過(guò)程中，資產(chǎn)負(fù)債管理占據(jù)十分重要的位置，其效果好壞在該國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會(huì)前進(jìn)方面具有一定決定性作用。本文探討了我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的背景；分析了利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理的影響；總結(jié)了我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)階段資產(chǎn)負(fù)債管理的各種問(wèn)題，并根據(jù)國(guó)內(nèi)外情況提出了一些具有參考價(jià)值的相關(guān)對(duì)策。本文認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)際各銀行的聯(lián)系逐步緊密，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境逐步惡化，通過(guò)對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)負(fù)債管理的情況進(jìn)行研究，對(duì)執(zhí)行及日常過(guò)程中的異同進(jìn)行探索，針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行客觀實(shí)際進(jìn)行對(duì)應(yīng)管理體制、方式的建立健全具備十分關(guān)鍵的作用。

關(guān)鍵詞：資產(chǎn)負(fù)債理論；現(xiàn)狀；對(duì)策

目錄

摘要

Abstract

一、引言-3

二、文獻(xiàn)綜述-3

三、我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的背景-5

（一）我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的現(xiàn)狀-5

（二）我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)-6

四、資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試模型-7

（一）利率敏感資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值測(cè)量-7

1.確定資產(chǎn)頭寸持有時(shí)間-7

2.使用eviews軟件進(jìn)行正態(tài)分布檢驗(yàn)-7

3.運(yùn)用歷史數(shù)據(jù)法模擬-8

（二）實(shí)證分析-9

1.模擬-11

2.測(cè)試結(jié)果管理策略-13

五、目前商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理存在的問(wèn)題-14

（一）被動(dòng)負(fù)債仍是主流-14

（二）非信貸業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢-14

（三）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)優(yōu)化有待進(jìn)一步加強(qiáng)-15

六、優(yōu)化商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)策-15

參考文獻(xiàn)-16