摘要：利率市場(chǎng)化改革對(duì)銀行放貸和中小企業(yè)融資有重要的影響。銀行在對(duì)中小企業(yè)放貸時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)很重要。RAROC模型充分考慮了在貸款過(guò)程中銀行的風(fēng)險(xiǎn)和與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本回報(bào)，適合用于對(duì)中小企業(yè)的放貸。本文運(yùn)用RAROC模型對(duì)2015年建設(shè)銀行對(duì)10家中小型上市企業(yè)的貸款進(jìn)行研究，結(jié)果表明10家企業(yè)RAROC利率都高于實(shí)際銀行所使用的利率，說(shuō)明銀行現(xiàn)用的定價(jià)方式低估了潛在風(fēng)險(xiǎn)；而RAROC模型較全面地考慮了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，利于我國(guó)商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化背景下更好的提高資金利用率和控制風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化；貸款定價(jià)機(jī)制；RAROC模型；中小企業(yè)

目錄

摘要

Abstract

1-引言-1

2  文獻(xiàn)綜述-1

2.1  利率市場(chǎng)化的文獻(xiàn)綜述-1

2.2  關(guān)于貸款定價(jià)影響要素的文獻(xiàn)綜述-2

2.3  貸款定價(jià)方法的文獻(xiàn)綜述-2

2.4  貸款定價(jià)模型的文獻(xiàn)綜述-3

3-RAROC模型與中小企業(yè)貸款定價(jià)-5

3.1  RAROC定價(jià)模型-5

3.2  RAROC在中小企業(yè)貸款定價(jià)的適用性-6

4  基于RAROC模型的實(shí)證分析-7

4.1  實(shí)證樣本的選取-7

4.2  主要參數(shù)的計(jì)算-7

4.3  實(shí)證結(jié)果的分析-10

5  結(jié)論-11

參考文獻(xiàn)-12